Riemann surface
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以下是一些我们可以帮助您解决的问题:

随机微积分基础概念:包括随机微积分的基本概念,如布朗运动、伊藤积分和随机微分等。

随机微积分建模:深入研究随机微积分的建模过程,包括如何构建随机微分方程,参数估计以及模型验证。

随机微积分推断和学习:介绍随机微积分中的推断方法和学习技术,包括马尔可夫过程、随机优化和参数学习等。

随机微积分的应用:探讨随机微积分在各种实际问题中的应用,如金融工程中的期权定价、随机控制和随机过程等。

高级随机微积分主题:包括随机偏微分方程、随机动力系统和随机微积分的扩展模型等。

随机微积分的软件工具:使用如Matlab、Python、R和Wolfram等工具进行随机微积分的建模和推断。

随机微积分在各领域的应用:研究随机微积分在各种领域的应用,如量化金融、物理科学、系统工程和风险管理等。

无论您在随机微积分方面面临的问题是什么,我们都将尽全力为您提供专业的帮助,确保您的学习之旅顺利无阻!

问题 1.

Problem 1. Calculate the variance of the Ito integral $\int_0^T W_t d W_t$.
Hint #1: you may use without proof the Ito isometry, which says that
$$
\mathbb{E}\left(\left(\int_0^T \Delta_t d W_t\right)^2\right)=\mathbb{E} \int_0^T \Delta_t^2 d t .
$$
Hint #2 (alternative to Hint #1): You may start by using Ito’s formula to calculate $d\left(W^2\right)$.

Solution: $\Delta=W$ and $\int \mathbb{E}\left(W_s^2\right) d s=\int s d s=T^2 / 2$.
Alternatively,
$$
d\left(W^2\right)=2 W d W+\frac{1}{2} 2 d t
$$
so
$$
W_T^2=\int 2 W d W+T
$$
so
$$
\int W d W=\frac{1}{2}\left(W_T^2-T\right)
$$
and
$$
\operatorname{Var} \int W d W=\operatorname{Var} \frac{1}{2}\left(W_T^2-T\right)=\frac{1}{4} \operatorname{Var}\left(W_T^2\right)=\frac{1}{4}\left(\mathbb{E}\left(W_T^4\right)-\left(E\left(W_T^2\right)\right)^2\right)
$$
using the fourth moment of $N\left(0, \sigma^2\right)$ is $3 \sigma^4$,
$$
=\frac{1}{4}\left(3 T^2-T^2\right)=T^2 / 2
$$

问题 2.

Problem 2. (a) Solve the stochastic differential equation
$$
d X_t=t d t-d W_t
$$
(in other words, find $X_t$ ) by integrating both sides from 0 to $T$.
(b) Consider the stochastic differential equation
$$
d Y_t=t d t+d W_t
$$
What can be said about $X_t$ and $Y_t$, assuming $X_0=Y_0$ and the same Brownian motion $W_t$ is used to define both $X_t$ and $Y_t$ ? Justify.
(i) $X_t=Y_t$ almost surely?
(ii) $X_t$ and $Y_t$ are not equal almost surely, but they have the same probability distribution?
(iii) $X_t$ and $Y_t$ are not equal almost surely, and they also do not have the same probability distribution?
(c) Draw (sketch) what a typical random path of the solution $Y_t$ may look like in a $\left(t, Y_t\right)$ coordinate system.

SOLUTION: Take all of space, then remove the ball $x^2+y^2+$ $z^2 \leq 4$. Add back in the sphere $x^2+y^2+z^2=4$. This is the set (all of space with a spherical cavity).


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